Python全方位期貨課程 - 從基礎、爬蟲、回測、LINE提醒到AI應用
課程範例展示
完整分析期貨策略風險與報酬，並快速優雅的產出精美圖表。（圖上報酬為模擬示意）
利用回測框架演算期貨策略最適參數及其對應的報酬、MDD及Sharpe Ratio，迅速算出策略最適合參數。 (下欄位與參數數值為模擬，實際值以課程為主)
利用手邊現有資料，開發出市場警示、提醒程式，利用排程自動執行並透過Line Notify服務通知。
除基本的介紹與機器學習模型應用，我們使用一些深度學習及強化學習模型預測期貨價格、漲跌、交易等。（強化學習將於500%解鎖章節教授）
課程說明
您最需要的Python期貨程式交易，都盡在此課！
使用Python做出程式交易全方位的應用，讓你在程式交易的領域面對何種需求都能輕鬆應對，尤其是針對期貨保證金交易的模式，仍然能得心應手。當你學會期貨程式的撰寫之後，就算轉戰股票市場你也會覺得相當輕鬆，反之由股票交易程式轉戰期貨交易程式時常讓人手足無措。 (本課程包含三堂少量的用於股票的應用，因考量到台股高權值股對於台指的重大影響，因此在一些市場偵測的章節會有部分股票應用)
您是否有以下疑問？
還在人工看技術指標評估自己的策略？
AI看起來很高深的樣子，完全不敢接觸
想出了好策略或是好的輔助指標卻不知道如何做成服務
市面上大多數是股票課程，課程偏少，網路上資源也較少
1.學會用程式，幾秒鐘即可獲得全面的策略分析！
許多投資者仍然是看著手機APP與技術指標來驗證自己的策略，這樣不僅速度慢，而且不全面。許多人人工驗證了其中一年就確信了自己的策略可行，實際操作時虧損慘重。如果你懂了程式，十年的資料可以在數秒鐘就回測完成，並且透過套件可以獲得非常全面的策略分析，我們會帶著你應用backtrader回測框架快速驗證期貨策略。
2.強大的AI模型，就算是程式小白也可以應用！
AI確實是一門非常學術且具備高門檻的領域，但你我可能都並非是走研究學術路線，有了許多巨人替大家開發許多好用強大的AI模型，我們可以很輕易地呼叫這些強大的模型去學習自己的目標，應用並不困難。在本課程中我們將會示範機器學習(Machine Learning)與深度學習(Deep Learning)如何快速簡易的應用在期貨市場，並於解鎖課程中加入強化學習(Reinforcement Learning)的應用。
3. 運用程式進行盤中檢測
當你有好策略或是好的市場掃描程式，卻不知道如何做成服務嗎? 我們會教你如何使用windows排程自動執行你的程式，並讓程式透過Line Notify很簡單的發送Line訊息給你的使用者。時刻監控市場，並達到及時提醒。
4. 少見的全方位期貨課程
是的，不僅是課程，網路上的資源期貨也是偏少。股票的受眾較廣，且程式設計上較為容易，但期貨為保證金交易模式，許多程式設計或是回測框架這部分都會顯得比較複雜，本課程會點出一些關鍵的要點，讓你掌握期貨這方面的程式設計。
這堂課適合誰
苦於人工驗證交易策略，想要高速回測期貨策略
對期貨交易軟體感到無法滿足需求，想要高度自由化
對於Python於期貨市場的應用有高度興趣的初學者
對於爬蟲感到陌生，尤其是動態網頁更是不知所措
有良好的想法，但苦於不知道如何自動化並作成簡單的服務
想要生成專業又漂亮的策略回測結果圖表，卻不知從何下手
對於AI模型無基礎，但又想要嘗試看看，體驗模型的效果
教師介紹
張峮瑋 Arleigh Chang
黃仕勳 Ryan Huang
【老師的話】
大家好，我是《Python全方位期貨課程》的老師峮瑋(Arleigh)。
我曾經待過野村投信(NOMURA)，也曾在東吳自然語言處理實驗室研究過模型與金融市場的議題
現在則替私人操盤手撰寫交易程式， 以Python為主，範圍包含程式交易、策略回測、AI應用於市場、資料採集、市場監測機器人等。
這些範疇正是我在課程中想要教給你的，我會將現在的工作環境會使用到的技術，在課程中透過實戰的方式讓你融會貫通。
歡迎大家一起加入這門線上課程！有任何問題歡迎提問，我會親自回覆。
【出版書籍】
- 著有《Python金融市場賺錢聖經》，曾榮登多個平台新書暢銷榜
【學歷】
- 就讀臺科大資管所，研究 AI 應用於金融交易市場
- 畢業於臺科大資工系 輔系財金系
【工作資歷】
- 現任野村投信(NOMURA) IT部門實習生
- 臺科大資工系資料探勘與社群網路分析實驗室成員
- 曾任臺科大 資管所行動計算與資料探勘實驗室成員
- 曾任程式語言家教，協助多位無程式經驗學生從0開始
- 多項AI產學合作經驗，涵蓋深度學習、自然語言處理、社群網路分析
- 曾任 IOH 開發開放個人經驗平台校園大使，演講 10 所高中職
- 曾於 IOH 分享個人講座
課程大綱
PART 1：PYTHON基礎教學 – 基礎講解+2道實戰上手PYTHON
1-1：Python下載、編譯器推薦、pip管理套件、虛擬環境
1-2：變數、運算元、運算子、資料型態及應用場景
1-3：for迴圈、while、if else判斷式、class簡介、def函式、經典套件介紹Pandas & numpy、Enumerate、Break/continue/pass、try/except
1-4：刷Leetcode簡單Two sum - 實戰演練1
1-5：手寫經典指標移動平均 – 實戰演練2
PART 2：資料來源與技術指標 – 熟悉爬蟲，資料來源無虞
2-1：台指資料分K轉換與計算技術指標
2-2：爬蟲介紹與基本SOP、Selenium應用場域
2-3：爬蟲實戰1: 證交所三大法人資訊
2-4：爬蟲實戰2: 期交所報價爬取 (Selenium)
2-5：爬蟲實戰3: 三大法人多空方口數與未平倉口數
2-6：即時資料 - 永豐API基本使用介紹(Shioaji)
PART 3：盤中監測市場 – 計算專屬指標，LINE隨時提醒
3-1：Line Notify介紹
3-2：Windows排程呼叫程式自動運行
3-3：實戰1 – 三大法人買賣超統計資訊(股票)
3-4：實戰2 – 各大類股漲跌情況統計(股票)
3-5：實戰3 – 開盤前，昨日收盤指標有觸發訊號的提醒
PART 4：BACKTRADER回測策略+風險分析套件 – 高速回測策略，檢視完整報告
4-1：Backtrader介紹& Pyfolio示範
4-2：實戰回測1: 5ma & 60ma交叉策略
4-3：實戰回測2: 布林通道策略
4-4：實戰回測3: Momentum + 移動停利停損
4-5：實戰回測4: 以實戰1-3擇一為例，完整示範回測流程、演算最佳參數到pyfolio評估
PART 5：AI+期貨 – 玩玩模型應用在市場，體驗最新潮流
5-1：Deep Learning & Machine Learning & Reinforcement Learning簡介與資源推薦
5-2：實戰1: ML預測期貨漲跌
5-3：實戰2: DL預測期貨價格
5-4：實戰3: DL預測期貨漲跌
解鎖章節
200%：backtrader回測成果網頁可視化
500%：強化學習用於期貨交易學習範例
700%：python結合永豐API程式自動交易台指期範例
800%：回測配對交易範例
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